Indicateur De Moyenne Mobile Variable

Indice de variables Indice de variables moyennes dynamiques L'indicateur technique moyen dynamique (VIDYA) a été développé par Tushar Chande. Il s'agit d'une méthode originale de calcul de la moyenne mobile exponentielle (EMA) avec la période dynamiquement variable de la moyenne. Période de la moyenne dépend de la volatilité du marché que la mesure de la volatilité Chande Momentum Oscillator (OCM) a été choisi. Cet oscillateur mesure le rapport entre la somme des incréments positifs et la somme des incréments négatifs pour une certaine période (période CMO). La valeur CMO est utilisée comme rapport au facteur de lissage EMA. Ainsi, VIDYA doit paramétrer les paramètres: période d'OCM et période d'EMA. Application Habituellement, VIDYA n'est pas utilisé dans les systèmes de négociation, mais ses frontières supérieure et inférieure (Bande supérieure bande inférieure), qui sont par N au-dessus et au-dessous de VIDYA. L'interprétation de l'indicateur pour la réception des signaux commerciaux sous cette forme est effectuée de la même manière que Bollinger Bandsreg. Calcul La moyenne mobile exponentielle standard est calculée selon la formule ci-dessous: EMA (i) Prix (i) F EMA (i-1) (1-F) F 2 (PeriodEMA1) Prix ​​EMA (i-1) valeur précédente de EMA. La valeur de la moyenne dynamique de l'indice variable est calculée de la même façon à l'aide de l'OCM: VIDYA (i) Prix (i) F ABS (OCM i)) VIDYA (i-1) ABS (CMO (i)) valeur de courant absolue Chande Momentum Oscillator VIDYA (i-1) valeur précédente de VIDYA. La valeur de l'OCM est calculée selon la formule ci-dessous: (i) (i) somme courante des augmentations de prix positives pour la période (i) (UpSum (i) - DnSum (i) DnSum (i) somme courante des incréments de prix négatifs pour la période. Moyenne mobile VMA (VMA) Une VMA est une EMA qui est capable de réguler son pourcentage de lissage en fonction de l'inconstance du marché automatiquement. Sa sensibilité augmente en donnant plus de poids aux données en cours car elle génère un meilleur indicateur de signalisation pour les marchés à court et à long terme. La plupart des façons de mesurer les moyennes mobiles ne peuvent pas compenser les fluctuations latérales des prix par rapport aux marchés tendanciels et génèrent souvent de nombreux faux signaux. Les moyennes mobiles à plus long terme sont lentes à réagir aux inversions de tendance lorsque les prix augmentent et décroissent sur une longue période. Un Variable Moving Average régule sa sensibilité et lui permet de mieux fonctionner dans toutes les conditions du marché en utilisant la régulation automatique de la constante de lissage. La moyenne mobile variable est également connue sous le nom d'indicateur VIDYA. Mais cette version est un concept modifié de la VIDYA. La moyenne mobile variable a été développée par Tushar S. Chande et présentée pour la première fois dans son article de mars 1992 dans Analyse technique du magazine Stocks amp Commodities, dans lequel un écart-type a été utilisé comme indice de volatilité. Dans son article d'octobre 1995 dans le même magazine, Chande a modifié le VIDYA pour utiliser son propre Chande Momentum Oscillator (CMO) comme indice de volatilité, le code VMA ci-dessous est le résultat de cette modification. Aucune information sur ce site n'est un conseil en investissement ou une sollicitation pour acheter ou vendre un instrument financier. Les performances passées ne représentent pas les résultats futurs. La négociation peut vous exposer à un risque de perte supérieur à vos dépôts et ne convient qu'aux investisseurs expérimentés qui ont les moyens financiers suffisants pour supporter ce risque. ProRealTime Fichiers ITF et autres pièces jointes: Nouveau PRC est également sur YouTube, abonnez-vous à notre chaîne pour des contenus exclusifs et des didacticiels. Attention: Le trading peut vous exposer à un risque de perte supérieur à vos dépôts et ne convient qu'aux clients expérimentés qui ont des moyens financiers suffisants À supporter un tel risque. Les articles, les codes et le contenu de ce site ne contiennent que des informations générales. Ils ne sont pas des conseils personnels ou de placement ni une sollicitation pour acheter ou vendre un instrument financier. Chaque investisseur doit faire son propre jugement sur la pertinence de négocier un instrument financier à leur propre situation financière, fiscale et juridique. Pour nous aider à offrir continuellement la meilleure expérience sur ProRealCode, nous utilisons des cookies. En cliquant sur Continuer, vous acceptez de les utiliser. Vous pouvez également consulter notre politique de confidentialité pour plus d'informations. La moyenne dynamique variable (VIDYA) aka a été développée par Tushar S. Chande et présentée pour la première fois dans l'édition de mars 1992 de Technical Analysis of Stocks amp Commodities 8211 Adaptation des moyennes mobiles à la volatilité du marché La théorie de Chande8217s était que la performance d'une moyenne mobile exponentielle pourrait être améliorée en utilisant un indice de volatilité (VI) pour ajuster la période de lissage à mesure que les conditions du marché changent. L'idée étant que lorsque les prix sont congestionnés une moyenne devrait ralentir pour éviter les whipsaws mais quand les prix sont tendance fortement une moyenne doit accélérer pour capturer les mouvements de prix majeurs. Il n'a pas été le premier à penser le long de ces lignes George R. Arrington, Ph. D a introduit une moyenne mobile simple variable basée sur l'écart type dans l'édition de juin 1991 de l'analyse technique des stocks et des produits de base 8211 Construire une moyenne mobile à longueur variable VLMA). Le YIDYA a cependant représenté un énorme pas en avant du VLMA car il a permis une plus grande diffusion des périodes de lissage. Comment calculer une moyenne mobile variable VMA (VI Close) ((1 8211 (VI)) VMA1) VI Les utilisateurs choisissent une mesure de la volatilité ou de l'intensité de la tendance. N Période de lissage constante sélectionnée par l'utilisateur. Voici un exemple d'un VMA de 3 périodes avec un Ratio d'efficacité de 3 périodes (ER) comme le VI: Comment le lissage de VIDYA est changé par l'indice de volatilité La moyenne mobile variable est unique en ce qu'il n'a aucune limite supérieure ou inférieure à son lissage : La période de lissage VMA peut aller jusqu'à une valeur infinie jusqu'à ce que l'Indice de Volatilité soit égal à zéro auquel la moyenne résultante cessera de se déplacer et sera égale à la VMA précédente. Lorsque l'Indice de Volatilité est égal à 1, la période de lissage sera égale à la constante sélectionnée par l'utilisateur. Si l'Indice de Volatilité utilisé peut être supérieur à 1 (tel que le Rapport d'Écart Standard) Alors la période de lissage peut descendre en dessous de la constante sélectionnée par l'utilisateur. Lorsque le VI (N2) 0,5 alors la période de lissage sera de 1, ce qui est égal au prix lui-même. Par conséquent, le VI utilisé ne doit pas dépasser (N2) 0,5 et s'il le fait à l'occasion, ce plafond doit être inscrit dans la formule. Un regard sur l'alpha réel Parce que le VMA est comme son nom l'indique, variable, le 8216Actual Alpha8217 n'est pas statique mais est influencé par le VI. En changeant la constante 8216N8217 cependant l'interprétation du VI change beaucoup: Ci-dessus vous pouvez voir un exemple de l'Alpha8217 8216Actual et la période de lissage résultante pour un VMA avec un 8216N8217 de 1 et un 8216N8217 de 5. Nous savons que quand le VI 1 (Indiquant que le stock tend parfaitement) la période de lissage 8216N8217. Ainsi, les périodes de lissage les plus rapides dans ces exemples seraient respectivement de 1 et 5, ce qui n'est pas une grande différence. Mais il est surprenant de voir ce qu'est un impact énorme changement 8216N8217 quelques points a globalement. En fait comme 8216N8217 augmente le VMA résultant se déplace exponentiellement plus lent. Cet effet ressemble plutôt à l'équation utilisée par Kaufman dans son Adaptive Moving Average. Quel indice de volatilité utiliser Chande a utilisé à l'origine le ratio d'écart-type comme son VI et c'est celui qui est généralement utilisé lorsque les gens parlent d'un VIDYA. Mais plus tard, dans l'article d'octobre 1995 de Technical Analysis of Stocks amp Commodities, il suggéra l'utilisation de son propre Chande Momentum Oscillator (CMO). Puisque l'OCM se situe entre 100 et -100, pour l'utiliser dans cette application, nous devons prendre la valeur absolue divisée par 100. Le résultat est identique au Ratio d'Efficacité (ER) et est le VI utilisé le plus souvent quand les gens se réfèrent à un VMA . Toute mesure de la volatilité ou de l'intensité de la tendance peut toutefois être utilisée dans la mesure où elle s'inscrit entre zéro à (N2) 0,5 où les valeurs les plus élevées indiquent une tendance plus forte. Les indices de volatilité utilisés pour les tests Dans le cadre de la 8216Technical Indicator Fight for Supremacy 8216, nous avons testé tester les indicateurs suivants comme l'indice de volatilité dans une moyenne mobile variable: Y at-il d'autres que vous pensez vaut la peine d'essais S'il vous plaît laissez-nous savoir dans la section commentaires au fond. Variable Moving Average Excel File J'ai mis en place un Excel Spreadsheet contenant la Variable Moving Average et l'a rendu disponible pour téléchargement GRATUIT. Il contient une version 8216basic8217 qui montre tout le fonctionnement et un 8216fancy8217 qui s'ajustera automatiquement à la longueur ainsi que l'Indice de Volatilité que vous spécifiez. Trouvez-le au lien suivant, au bas de la page, sous Téléchargements Indicateurs techniques: Moyenne mobile variable (VMA) Moyenne mobile de 10 jours, VI Ratio d'efficacité de 50 jours Merci Brother, c'est génial. L'explication des maths derrière elle est très utile maintenant que je comprends comment chaque partie de l'équation fonctionne je peux jouer avec elle une question8230 VMA1 pour le point de données de poing que vous employez juste le Close1 et dans ce cas pourquoi ne pas employer juste Close1 il devrait Être plus réactif au changement de prix Je ne suis pas d'accord avec steveplace, heteroskedacité est difficile à expliquer à 7:00 dans la lol matin Heureux que vous avez trouvé utile Peter. Je trouve certaines des formules autour du Web pour ces choses vraiment difficiles à lire parce que je don8217t ont n'importe quelle éducation formelle de maths. C'est pourquoi je briser tout cela et montrer le fonctionnement de sorte qu'il n'y a pas de confusion. En ce qui concerne votre question, le VMA est toujours une moyenne mobile exponentielle (EMA) etfhqblog20101108exponential-moving-average mais avec un alpha dynamique au lieu d'un constant. Tous les EMA utilisent leur moyenne précédente lorsqu'ils avancent, mais doivent être ensemencés avec un nombre au début (généralement la fermeture précédente) EMA EMA (1) (Close EMA (1)). Si vous avez continué à utiliser la fermeture précédente, puis la moyenne serait suivre le prix si étroitement que de la correspondre presque exactement. Télécharger la feuille si vous haven8217t déjà et avoir un essai. Aller à la cellule J5 à la fin de la formule, il dira IF (J482438221, J4 (2 (I51)) (E5-J4), 82218221)) changer ceci pour lire IF (E482438221, E4 (2 (I51)) (E5 - E4), 82218221)) remplir cette formule au bas de la colonne et il fera alors référence à la fermeture précédente au lieu de la précédente VMA. BTW Je viens de remarquer que j'ai eu la feuille de calcul définie à la mise à jour manuel de calcul plutôt que automatique. Vous voudrez peut-être changer cela ou le télécharger à nouveau comme je l'ai fixé maintenant. Sayyed Il ya 5 ans j'utilise VMA avec d'autres MA8217s (simple, exp, pondéré, vol pondéré, triangulaire). Devrais-je utiliser la même période pour VMA que la période pour d'autres moyennes que j'utilise l'intersection que mon buysell points que d'autres MA8217s ou devrais-je utiliser la direction de VMA que mon signal buysell merci pour votre soutien. Derry Brown Il ya 5 ans Vous pouvez voir les résultats de tests pour plusieurs des MA que vous avez mentionnées ici 8211 etfhqblog20100525best-technical-indicators La réponse à votre question dépend de si vous les utilisez comme faisant partie d'un système mécanique ou d'un système discrétionnaire. Je n'ai pas testé les résultats de croisements MA entre les différents types de MA mais je wouldn8217t s'attendre à ce que ce soit une approche efficace. Chaque type de moyenne mobile est unique de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser la même période de lissage et le VMA est si différent de la doit être traitée comme une moyenne totalement séparée. Hope this helps Derry